Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh World Cup effect terhadap return dan volatilitas IHSG di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunalcan metode statistik, sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi return IHSG selama periode l994, 1998, 2002, 2006, 20l0. Metode statistik yang digunakan dalam peneiitian ini meliputi analisis regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan adanya volatilitas pada saat berlangsungnya World Cup namun pengaruh World Cup terhadap return IHSG tidak menunjukkan hasil yang signitikan secara statistik.

---

The focus of this study is to the influence of the World Cup effect on Jakarta Composite Index return and volatility at Indonesia Stock Exchange. This is a quantitative Study which used statistical method, the sample which used in this study are Jakarta Composite Index for 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 period.

The statistical method which is used at this study such as regression linear analysis. These Endings showed the volatility during the ongoing World Cup But, the World Cup effect at Jakarta Composite Index return was not statistically significant.