UI - Skripsi (Open) :: Kembali

UI - Skripsi (Open) :: Kembali

Uji kausalitas VAR Toda-Yamamoto antara variabel makro ekonomi dengan pasar modal syariah dan pasar uang syariah di Indonesia tahun 2002 - 2011 : studi kasus Jakarta Islamic Index dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah = VAR Toda-Yamamoto causality test between macro economic variabel, Islamic Capital Market, and Islamic Money Market in Indonesia year 2002 - 2011 : case study Jakarta Islamic Index and Bank Indonesia Sharia Certificate

Gandhi Anwar Sani; Imam Wahyudi, supervisor; R. Nugroho Purwanto, examiner (, 2012)
 Abstrak
ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai uji kausalitas VAR Toda-Yamamoto antara
variabel makro ekonomi dengan pasar keuangan Islam, yang bertujuan untuk
mengetahui konten informasi terkait variabel makro ekonomi yang terdapat dalam
pasar modah syariah (JII) dan pasar uang syariah (SBIS) untuk kemudian variabel
keuangan Islam yang memiliki konten informasi yang lebih banyak dapat
dijadikan sebagai kandidat indikator kebijakan. Kesimpulan dalam penelitian ini
adalah dengan tingkat signifikansi 5% melalui uji Bi-Variate dua arah, pasar
modal syariah (JII) memiliki dua konten informasi terkait makro ekonomi yaitu
LnER dan rSBI, sedangkan SBIS tidak sama sekali. Dengan tingkat signifikansi
yang sama melalui uji Multi-Variate dua arah, pasar uang syariah (SBIS) memiliki
tiga konten informasi terkait makro ekonomi yaitu rSBI, IPI, dan Inflasi,
sedangkan JII hanya memiliki satu konten informasi yaitu LnER. Dengan
demikian, pasar uang syariah (SBIS) lebih dapat menggambarkan pergerakan
makro ekonomi dan dapat dijadikan indikator kebijakan.


Abstract

This study investigate VAR Toda-Yamamoto causality test between macro
economic variabel and Islamic financial market. The purpose of this study is to
analyze the information content of Islamic capital market (JII) and Islamic money
market (SBIS) return with respect to several macro economic indicators. The
empirical findings based on Bi-Varite method with level of significant 5%,
Islamic capital market (JII) has high content information of macro economic
variabel (LnER and rSBI). Contrarily, based on Multi-Variate method with same
level of significant, Islamic money market (SBIS) has high content information of
macro economic variabel (rSBI, IPI, and Inflation). This implies that Islamic
money market (SBIS) can be a reliable variable for monetary policy
implementation in the Indonesia case.
 File Digital: 1
Shelf
 S-PDF-Gandhi Anwar Sani.pdf ::
 Metadata
No. Panggil : S-Pdf
Pengarang :
Pengarang/kontributor lain :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2012
Program Studi :
Kode Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xiii, 62 pages : illustration ; 30 cm + appendix
Catatan Bibliografi : pages 58-62
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-Pdf TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20318746